Сравнение ECNS с EMMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).
ECNS и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ECNS и EMMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и EMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -16.06% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у EMMF с доходностью 5.50%.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и EMMF
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EMMF в 0.48%.
Доходность на риск
ECNS vs. EMMF — Ранг доходности на риск
ECNS
EMMF
Сравнение ECNS c EMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | EMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.64 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.23 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.66 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 10.64 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.64 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.54 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.40 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и EMMF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и EMMF
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности EMMF в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и EMMF
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и EMMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -32.57% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -10.62% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -25.20% | -34.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -7.44% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -7.58% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.65% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и EMMF
Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 5.98%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | EMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.91% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 12.48% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 16.90% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 14.01% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 16.44% | +9.61% |