PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с USCL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. ECLN is actively managed, while USCL is passively managed. Over the past 3 years, ECLN returned 17.40%/yr vs 18.71%/yr for USCL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью 3.65%.

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.92%
1 год
19.73%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—

USCL

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.65%
6 месяцев
2.63%
1 год
15.61%
3 года*
18.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и USCL

2026 (YTD)202520242023
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-1.38%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		3.65%14.26%27.04%12.71%

Correlation

The correlation between ECLN and USCL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.33

The correlation between ECLN and USCL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и USCL

Секторы
ECLN
USCL

Коммунальные услуги

76.4%
2.0%

Энергетика

16.3%
1.8%

Промышленность

6.8%
6.9%

Технологии

0.5%
41.1%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

9.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
USCL
2.0%

Энергетика

ECLN
16.3%
USCL
1.8%

Промышленность

ECLN
6.8%
USCL
6.9%

Технологии

ECLN
0.5%
USCL
41.1%

Сырьевые материалы

ECLN

-

USCL
1.6%

Коммуникационные услуги

ECLN

-

USCL
11.9%

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

USCL
10.1%

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

USCL
4.1%

Финансовые услуги

ECLN

-

USCL
9.3%

Здравоохранение

ECLN

-

USCL
9.1%

Недвижимость

ECLN

-

USCL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с USCAUSCL с VOO

Доходность на риск

ECLN vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECLNUSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.24

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.73

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.53

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

5.87

+5.72

ECLN vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа USCL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECLN и USCL

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки USCL в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-19.00%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-10.24%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-19.00%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.99%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.28%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.67%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и USCL

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.75%, в то время как у Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.93%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.91%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

12.73%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.94%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

14.94%

+2.45%

Сравнение комиссий ECLN и USCL

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и USCL

ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.13%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and USCL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCL has higher volatility (4.93%) compared to ECLN (3.75%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs USCL's -19.00%.

On 3-year performance, USCL leads with 18.71% vs 17.40% for ECLN. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCL has performed better with a 18.71% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.13% for USCL.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while USCL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.08% for USCL.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор