Сравнение ECLN с USCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL).
ECLN и USCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ECLN и USCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECLN и USCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -1.65% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | -5.85% | 14.26% | 27.04% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у USCL с доходностью -5.85%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
USCL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECLN и USCL
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USCL в 0.08%.
Доходность на риск
ECLN vs. USCL — Ранг доходности на риск
ECLN
USCL
Сравнение ECLN c USCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECLN | USCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.67 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.07 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.03 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 4.09 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECLN | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.67 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ECLN и USCL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и USCL
Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности USCL в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.22% | 1.10% | 1.18% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECLN и USCL
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки USCL в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и USCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECLN | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -19.00% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.94% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.21% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.34% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.01% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и USCL
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 2.82%, в то время как у Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECLN | USCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 5.23% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.69% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 18.08% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 15.03% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 15.03% | +2.48% |