PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECG с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECG (Everus Construction Group Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, ECG returned 92.97% vs 23.94% for SPY. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности ECG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everus Construction Group Inc (ECG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECG показывает доходность 64.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.

ECG

1 день
3.37%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
64.25%
С начала года
64.50%
1 год
92.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
103.53%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECG

Everus Construction Group Inc
$83.56M$80.92M$90.79M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам ECG и SPY

2026 (YTD)20252024
ECG
Everus Construction Group Inc		64.50%30.13%64.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%1.56%

Correlation

The correlation between ECG and SPY is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2024 г.

0.56

The correlation between ECG and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everus Construction Group Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ECG:
ECG с FETECG с NBRECG с POWLECG с AGXECG с GSATECG с QQQMECG с APP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ECG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECG
Ранг доходности на риск ECG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everus Construction Group Inc (ECG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.87

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.57

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.71

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

11.55

-2.60

ECG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECG и SPY

Максимальная просадка ECG за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-55.19%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.46%

-8.88%

-26.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-0.20%

-16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-9.01%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

2.08%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ECG и SPY

Everus Construction Group Inc (ECG) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ECG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.74%

4.10%

+16.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.33%

10.32%

+40.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.57%

12.88%

+49.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.99%

17.21%

+48.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.99%

17.96%

+48.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECG и SPY

ECG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECG
Everus Construction Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ECG and SPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECG has higher volatility (20.74%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ECG dropped -56.23% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор