Сравнение ECC с GOOY
ECC (Eagle Point Credit Company Inc) is a stock, while GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ECC returned -17.49% vs 80.84% for GOOY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECC и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECC показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 9.40%.
ECC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 20.92%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- -3.81%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 4.73%
GOOY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECC и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | -4.88% | -18.45% | 11.77% | 0.35% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 9.40% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
Correlation
The correlation between ECC and GOOY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECC vs. GOOY — Ранг доходности на риск
ECC
GOOY
Сравнение ECC c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc (ECC) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECC | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.58 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.03 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 17.63 | -18.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECC и GOOY
Максимальная просадка ECC за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECC и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECC | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.79% | -24.40% | -46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.79% | -16.15% | -29.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.86% | -12.00% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -6.29% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.17% | 4.60% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECC и GOOY
Eagle Point Credit Company Inc (ECC) имеет более высокую волатильность в 25.34% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что ECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECC | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.34% | 8.16% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 17.70% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.21% | 23.65% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 23.41% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 23.41% | +13.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECC и GOOY
Дивидендная доходность ECC за последние двенадцать месяцев составляет около 65.64%, что больше доходности GOOY в 52.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECC Eagle Point Credit Company Inc | 65.64% | 29.17% | 20.05% | 19.58% | 23.42% | 11.71% | 13.08% | 16.43% | 16.89% | 13.02% | 14.36% | 14.61% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.79% | 41.50% | 36.74% | 7.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECC and GOOY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECC has higher volatility (25.34%) compared to GOOY (8.16%). In terms of maximum drawdown, ECC dropped -70.79% vs GOOY's -24.40%.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECC и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор