Сравнение ECAT с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ECAT и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECAT и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECAT и KNGLX
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
ECAT vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
ECAT
KNGLX
Сравнение ECAT c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAT | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 1.88 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAT | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ECAT и KNGLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и KNGLX
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок ECAT и KNGLX
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, примерно равная максимальной просадке KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECAT | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -31.48% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.91% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -6.75% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -4.60% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.92% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и KNGLX
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECAT | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.59% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.67% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 14.30% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.02% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.26% | -0.28% |