Сравнение ECAT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ECAT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECAT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECAT и SCHD
ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ECAT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ECAT
SCHD
Сравнение ECAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECAT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.55 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ECAT и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и SCHD
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ECAT и SCHD
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -33.37% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.74% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.44% | -3.43% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.34% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и SCHD
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.33% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.96% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 15.69% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.40% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.70% | +0.28% |