PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с BGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAT с BGSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) are both mutual funds - ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, ECAT returned 19.40%/yr vs 37.13%/yr for BGSAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECAT charges 1.43%/yr vs 1.20%/yr for BGSAX.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и BGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у BGSAX с доходностью 35.11%.

ECAT

1 день
0.26%
1 месяц
1.72%
С начала года
11.55%
6 месяцев
10.12%
1 год
20.17%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGSAX

1 день
-5.96%
1 месяц
2.68%
С начала года
35.11%
6 месяцев
33.45%
1 год
52.07%
3 года*
37.13%
5 лет*
14.38%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAT и BGSAX

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.55%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		35.11%19.63%40.56%49.09%-43.13%-1.59%

Correlation

The correlation between ECAT and BGSAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between ECAT and BGSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с CIIECAT с JEPQECAT с GPIQ
Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с IYW

Доходность на риск

ECAT vs. BGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c BGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECATBGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.95

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.44

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.01

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

8.77

-2.39

ECAT vs. BGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGSAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и BGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECAT и BGSAX

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и BGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECATBGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-73.75%

+41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-18.49%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-27.75%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-6.17%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-26.32%

+17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.33%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и BGSAX

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 4.31%, в то время как у BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECATBGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

15.70%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

24.45%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

28.53%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

28.46%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

26.23%

-9.35%

Сравнение комиссий ECAT и BGSAX

ECAT берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BGSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и BGSAX

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности BGSAX в 10.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		10.03%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.88%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECAT and BGSAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to ECAT (4.31%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs BGSAX's -73.75%.

BGSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAT и BGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор