Сравнение EC.PA с BAESY
EC.PA (TotalEnergies EP Gabon S.A) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. EC.PA operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, EC.PA returned 26.42%/yr vs 17.84%/yr for BAESY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EC.PA и BAESY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EC.PA торгуется в EUR, в то время как BAESY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAESY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EC.PA показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у BAESY с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции EC.PA превзошли акции BAESY по среднегодовой доходности: 26.42% против 17.84% соответственно.
EC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 41.96%
- 10 лет*
- 26.42%
BAESY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 28.88%
- 5 лет*
- 32.53%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам EC.PA и BAESY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC.PA TotalEnergies EP Gabon S.A | 29.22% | 54.82% | 46.30% | 11.60% | 80.23% | 7.23% | 47.73% | 14.77% | -10.99% | -4.75% |
BAESY BAE Systems PLC | 14.19% | 45.87% | 7.91% | 36.68% | 55.47% | 23.13% | -11.39% | 37.73% | -18.50% | -0.65% |
Correlation
The correlation between EC.PA and BAESY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between EC.PA and BAESY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC.PA vs. BAESY — Ранг доходности на риск
EC.PA
BAESY
Сравнение EC.PA c BAESY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC.PA | BAESY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.20 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -0.43 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC.PA | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.14 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EC.PA и BAESY
Максимальная просадка EC.PA за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки BAESY в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC.PA и BAESY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC.PA | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -58.64% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -22.76% | +11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -22.76% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -22.76% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -41.47% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.42% | +16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -19.11% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 10.88% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC.PA и BAESY
Текущая волатильность для TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) составляет 4.60%, в то время как у BAE Systems PLC (BAESY) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EC.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC.PA | BAESY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 10.48% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 24.62% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 31.35% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 27.60% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 27.51% | +1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC.PA и BAESY
Дивидендная доходность EC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности BAESY в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.88% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
EC.PA TotalEnergies EP Gabon S.A | 16.07% | 47.32% | 10.17% | 13.25% | 45.90% | 2.67% | 36.05% | 7.36% | 3.73% | 2.78% | 2.56% | 7.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC.PA и BAESY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies EP Gabon S.A и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EC.PA and BAESY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EC.PA и BAESY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор