Сравнение EC.PA с IBE.MC
EC.PA (TotalEnergies EP Gabon S.A) and IBE.MC (Iberdrola S.A.) are both stocks. EC.PA operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IBE.MC operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, EC.PA returned 26.42%/yr vs 17.37%/yr for IBE.MC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EC.PA и IBE.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC.PA показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у IBE.MC с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции EC.PA превзошли акции IBE.MC по среднегодовой доходности: 26.42% против 17.37% соответственно.
EC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 41.96%
- 10 лет*
- 26.42%
IBE.MC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение доходности по годам EC.PA и IBE.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC.PA TotalEnergies EP Gabon S.A | 29.22% | 54.82% | 46.30% | 11.60% | 80.23% | 7.23% | 47.73% | 14.77% | -10.99% | -4.75% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 7.42% | 44.88% | 17.42% | 13.52% | 9.72% | -7.61% | 32.72% | 36.69% | 14.06% | 8.73% |
Correlation
The correlation between EC.PA and IBE.MC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1991 г. | 0.08 |
The correlation between EC.PA and IBE.MC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC.PA vs. IBE.MC — Ранг доходности на риск
EC.PA
IBE.MC
Сравнение EC.PA c IBE.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) и Iberdrola S.A. (IBE.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC.PA | IBE.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.92 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 8.65 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC.PA | IBE.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.87 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.95 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EC.PA и IBE.MC
Максимальная просадка EC.PA за все время составила -76.79%, что больше максимальной просадки IBE.MC в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC.PA и IBE.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC.PA | IBE.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -71.21% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -6.98% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -16.42% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -19.72% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -28.27% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.44% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -16.76% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.18% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC.PA и IBE.MC
TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Iberdrola S.A. (IBE.MC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBE.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC.PA | IBE.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.86% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 11.12% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 14.67% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 18.57% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 19.98% | +9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC.PA и IBE.MC
Дивидендная доходность EC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности IBE.MC в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC.PA TotalEnergies EP Gabon S.A | 16.07% | 47.32% | 10.17% | 13.25% | 45.90% | 2.67% | 36.05% | 7.36% | 3.73% | 2.78% | 2.56% | 7.15% |
IBE.MC Iberdrola S.A. | 3.45% | 3.49% | 4.23% | 4.22% | 4.11% | 4.05% | 3.42% | 3.82% | 4.65% | 4.83% | 2.52% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC.PA и IBE.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies EP Gabon S.A и Iberdrola S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EC.PA and IBE.MC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EC.PA и IBE.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор