PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EC.PA с RHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EC.PA с RHM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EC.PA (TotalEnergies EP Gabon S.A) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. EC.PA operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, EC.PA returned 26.42%/yr vs 37.62%/yr for RHM.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EC.PA и RHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EC.PA показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -22.99%. За последние 10 лет акции EC.PA уступали акциям RHM.DE по среднегодовой доходности: 26.42% против 37.62% соответственно.

EC.PA

1 день
0.00%
1 месяц
4.78%
С начала года
29.22%
6 месяцев
27.85%
1 год
32.31%
3 года*
39.57%
5 лет*
41.96%
10 лет*
26.42%

RHM.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
-16.25%
С начала года
-22.99%
6 месяцев
-21.94%
1 год
-34.42%
3 года*
72.88%
5 лет*
70.83%
10 лет*
37.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EC.PA и RHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EC.PA
TotalEnergies EP Gabon S.A		29.22%54.82%46.30%11.60%80.23%7.23%47.73%14.77%-10.99%-4.75%
RHM.DE
Rheinmetall AG		-22.99%155.27%116.51%56.82%128.13%-1.77%-8.85%35.55%-26.03%68.49%

Correlation

The correlation between EC.PA and RHM.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1994 г.

0.11

The correlation between EC.PA and RHM.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies EP Gabon S.A

Rheinmetall AG

Часто сравнивают с EC.PA:
EC.PA с THLLYEC.PA с BAESYEC.PA с IBE.MCEC.PA с LDO.MIEC.PA с RWE.DEEC.PA с SHELL.ASEC.PA с EQNR
Часто сравнивают с RHM.DE:
RHM.DE с RNMBYRHM.DE с SAABYRHM.DE с NVDARHM.DE с HAG.DERHM.DE с LOM.DERHM.DE с RYCEYRHM.DE с KBGGY

Доходность на риск

EC.PA vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EC.PA
Ранг доходности на риск EC.PA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EC.PA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC.PA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC.PA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC.PA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC.PA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RHM.DE
Ранг доходности на риск RHM.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHM.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHM.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHM.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHM.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EC.PA c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EC.PARHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.76

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.92

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.80

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

-1.81

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EC.PA vs. RHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EC.PA на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа RHM.DE равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EC.PA и RHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EC.PARHM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.76

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EC.PA и RHM.DE

Максимальная просадка EC.PA за все время составила -76.79%, примерно равная максимальной просадке RHM.DE в -76.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC.PA и RHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EC.PARHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.79%

-76.51%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-43.11%

+32.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-43.11%

+22.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-43.11%

+22.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-62.18%

+16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.55%

+39.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.31%

-23.08%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

18.88%

-14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EC.PA и RHM.DE

Текущая волатильность для TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) составляет 4.60%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что EC.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EC.PARHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

16.69%

-12.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

33.84%

-12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

45.11%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

41.92%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

37.85%

-8.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EC.PA и RHM.DE

Дивидендная доходность EC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности RHM.DE в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EC.PA
TotalEnergies EP Gabon S.A		16.07%47.32%10.17%13.25%45.90%2.67%36.05%7.36%3.73%2.78%2.56%7.15%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.97%0.52%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EC.PA и RHM.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies EP Gabon S.A и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EC.PA and RHM.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EC.PA и RHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор