Сравнение EC.PA с LDO.MI
EC.PA (TotalEnergies EP Gabon S.A) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. EC.PA operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, EC.PA returned 26.42%/yr vs 19.15%/yr for LDO.MI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EC.PA и LDO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EC.PA показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции EC.PA превзошли акции LDO.MI по среднегодовой доходности: 26.42% против 19.15% соответственно.
EC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 41.96%
- 10 лет*
- 26.42%
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
Сравнение доходности по годам EC.PA и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC.PA TotalEnergies EP Gabon S.A | 29.22% | 54.82% | 46.30% | 11.60% | 80.23% | 7.23% | 47.73% | 14.77% | -10.99% | -4.75% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
Correlation
The correlation between EC.PA and LDO.MI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1993 г. | 0.11 |
The correlation between EC.PA and LDO.MI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC.PA vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
EC.PA
LDO.MI
Сравнение EC.PA c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC.PA | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.10 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -0.21 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.06 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.50 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EC.PA и LDO.MI
Максимальная просадка EC.PA за все время составила -76.79%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC.PA и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -90.12% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -23.76% | +12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -23.76% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -33.70% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -73.16% | +27.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.23% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -52.87% | +25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 11.58% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC.PA и LDO.MI
Текущая волатильность для TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) составляет 4.60%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что EC.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC.PA | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 10.58% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 29.75% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 41.24% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 35.63% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 37.73% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC.PA и LDO.MI
Дивидендная доходность EC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC.PA TotalEnergies EP Gabon S.A | 16.07% | 47.32% | 10.17% | 13.25% | 45.90% | 2.67% | 36.05% | 7.36% | 3.73% | 2.78% | 2.56% | 7.15% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC.PA и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies EP Gabon S.A и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EC.PA and LDO.MI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EC.PA и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор