Сравнение EC.PA с THLLY
EC.PA (TotalEnergies EP Gabon S.A) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. EC.PA operates in Oil & Gas E&P (Energy), while THLLY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, EC.PA returned 41.96%/yr vs 24.91%/yr for THLLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EC.PA и THLLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EC.PA торгуется в EUR, в то время как THLLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THLLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EC.PA показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у THLLY с доходностью 1.91%.
EC.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 41.96%
- 10 лет*
- 26.42%
THLLY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- -13.58%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EC.PA и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC.PA TotalEnergies EP Gabon S.A | 29.22% | 54.82% | 46.30% | 11.60% | 80.23% | 7.23% | 47.73% | 14.77% | -9.42% |
THLLY Thales SA ADR | 1.91% | 69.31% | 5.36% | 14.81% | 60.64% | 3.52% | -19.64% | -81.61% | -7.31% |
Correlation
The correlation between EC.PA and THLLY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between EC.PA and THLLY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EC.PA vs. THLLY — Ранг доходности на риск
EC.PA
THLLY
Сравнение EC.PA c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EC.PA | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.67 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | -1.29 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EC.PA | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.43 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.22 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок EC.PA и THLLY
Максимальная просадка EC.PA за все время составила -76.79%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EC.PA и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EC.PA | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.79% | -90.32% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -20.23% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -20.88% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -23.23% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.46% | +52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -72.20% | +44.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 11.49% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EC.PA и THLLY
Текущая волатильность для TotalEnergies EP Gabon S.A (EC.PA) составляет 4.60%, в то время как у Thales SA ADR (THLLY) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что EC.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EC.PA | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 8.55% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 23.85% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 31.91% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 30.09% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 45.37% | -16.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EC.PA и THLLY
Дивидендная доходность EC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности THLLY в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC.PA TotalEnergies EP Gabon S.A | 16.07% | 47.32% | 10.17% | 13.25% | 45.90% | 2.67% | 36.05% | 7.36% | 3.73% | 2.78% | 2.56% | 7.15% |
THLLY Thales SA ADR | 1.71% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EC.PA и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies EP Gabon S.A и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EC.PA and THLLY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EC.PA и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор