PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с FOCT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

EBUF и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и FOCT

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-1.94%14.92%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -1.94%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
0.77%
1 год
18.56%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с EAPREBUF с JAJLEBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAR
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с VOOGFOCT с SPTSFOCT с ACWVFOCT с BUFR

Сравнение комиссий EBUF и FOCT

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FOCT в 0.85%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Доходность на риск

EBUF vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.76

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.81

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

9.16

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FOCT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.84

+0.68

Корреляция

Корреляция между EBUF и FOCT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и FOCT

Ни EBUF, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и FOCT

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-14.07%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-5.74%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.19%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.31%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.68%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и FOCT

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 3.05%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.83%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

6.46%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

12.58%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

11.05%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

10.99%

-4.42%