PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с FMAR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

EBUF и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и FMAR

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.84%9.69%6.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBUF показывает доходность 2.98%, а FMAR немного ниже – 2.84%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.06%
1 год
18.79%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с ZJUN
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с DDECFMAR с ZOCT

Сравнение комиссий EBUF и FMAR

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMAR в 0.85%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

EBUF vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.99

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.85

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

11.78

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.99

+0.54

Корреляция

Корреляция между EBUF и FMAR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и FMAR

Ни EBUF, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и FMAR

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-14.36%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.86%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.20%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.30%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и FMAR

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 3.05% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.93%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

3.78%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

11.05%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

10.49%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

10.47%

-3.90%