PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с PJUL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

EBUF и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и PJUL

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
17.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с EJULEBUF с ZJUNEBUF с FMAR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий EBUF и PJUL

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

EBUF vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.13

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.07

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

11.63

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.83

+0.69

Корреляция

Корреляция между EBUF и PJUL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и PJUL

Ни EBUF, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок EBUF и PJUL

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-18.17%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.64%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.60%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.50%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.25%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и PJUL

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеют волатильность 3.05% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.91%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.17%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

10.09%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

8.58%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

10.12%

-3.55%