PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBUF с BAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. EBUF is actively managed, while BAPR is passively managed. Over the past year, EBUF returned 16.13% vs 20.29% for BAPR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBUF charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.

Доходность

Сравнение доходности EBUF и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.98%.

EBUF

1 день
-0.13%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBUF и BAPR

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		9.96%11.55%2.86%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.98%8.28%6.57%

Correlation

The correlation between EBUF and BAPR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.61

The correlation between EBUF and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBUF и BAPR

Секторы
EBUF
BAPR

Технологии

36.9%
36.2%

Финансовые услуги

19.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EBUF
36.9%
BAPR
36.2%

Финансовые услуги

EBUF
19.5%
BAPR
11.9%

Потребительский циклический сектор

EBUF
9.5%
BAPR
10.1%

Промышленность

EBUF
7.5%
BAPR
8.1%

Коммуникационные услуги

EBUF
6.9%
BAPR
10.9%

Сырьевые материалы

EBUF
6.5%
BAPR
1.8%

Энергетика

EBUF
4.1%
BAPR
3.5%

Потребительский защитный сектор

EBUF
3.0%
BAPR
4.9%

Здравоохранение

EBUF
2.9%
BAPR
8.4%

Коммунальные услуги

EBUF
2.1%
BAPR
2.3%

Недвижимость

EBUF
1.1%
BAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с EAPREBUF с LJULEBUF с IBUFEBUF с JAJLEBUF с CPSAEBUF с EJULEBUF с CPSJ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

EBUF vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.62

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
6.16

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.88

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

10.54

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.42

58.11

-21.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.84

+1.11

Просадки

Сравнение просадок EBUF и BAPR

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBUFBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-23.91%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-1.93%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.07%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-2.59%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.35%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и BAPR

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBUFBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.03%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

4.53%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

5.63%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

11.49%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.65%

13.12%

-6.47%

Сравнение комиссий EBUF и BAPR

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и BAPR

Ни EBUF, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EBUF and BAPR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBUF has higher volatility (1.69%) compared to BAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, EBUF dropped -6.49% vs BAPR's -23.91%.

On 1-year performance, BAPR leads with 20.29% vs 16.13% for EBUF. On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 20.29% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.

EBUF and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for EBUF and 0.79% for BAPR.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBUF и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор