PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBUF с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBUF с BAPR

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

EBUF и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EBUF и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и BAPR

2026 (YTD)20252024
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.88%8.28%6.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBUF показывает доходность 2.98%, а BAPR немного ниже – 2.88%.

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.02%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.34%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAR
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий EBUF и BAPR

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

EBUF vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBUFBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.99

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.72

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

11.46

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBUF vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBUFBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.29

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.76

+0.77

Корреляция

Корреляция между EBUF и BAPR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и BAPR

Ни EBUF, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и BAPR

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

EBUFBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-23.91%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.93%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-2.65%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.38%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) составляет 3.05%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что EBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBUFBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.50%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.32%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

11.91%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

11.54%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

13.24%

-6.67%