PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EBUF с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EBUF и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBUF и BALT


Доходность по периодам

С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 0.03%.


EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BALT

1 день
0.03%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.03%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.73%
3 года*
7.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Сравнение комиссий EBUF и BALT

EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.


Доходность на риск

EBUF vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина

BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBUF c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EBUFBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.49

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.30

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.94

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

12.84

+1.30

EBUF vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBUF на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBUF и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EBUFBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.71

-0.19

Корреляция

Корреляция между EBUF и BALT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EBUF и BALT

Ни EBUF, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EBUF и BALT

Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и BALT.


Загрузка...

Показатели просадок


EBUFBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-4.89%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-1.16%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.89%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.35%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.53%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EBUF и BALT

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EBUFBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.60%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

1.84%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

4.48%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

3.36%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

3.36%

+3.21%