Сравнение EBUF с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
EBUF и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EBUF и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBUF и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 2.98% | 11.55% | 2.86% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.03% | 6.65% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EBUF показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 0.03%.
EBUF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBUF и BALT
EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
EBUF vs. BALT — Ранг доходности на риск
EBUF
BALT
Сравнение EBUF c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBUF | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.30 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.94 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 12.84 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBUF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EBUF и BALT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBUF и BALT
Ни EBUF, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EBUF и BALT
Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBUF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -4.89% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -1.16% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.89% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.35% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.53% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBUF и BALT
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBUF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 0.60% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 1.84% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 4.48% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 3.36% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.57% | 3.36% | +3.21% |