Сравнение EBUF с BALT
EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. EBUF is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, EBUF returned 16.03% vs 6.82% for BALT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EBUF charges 0.89%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности EBUF и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBUF показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.19%.
EBUF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBUF и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 10.68% | 11.55% | 2.75% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.19% | 6.65% | 4.63% |
Correlation
The correlation between EBUF and BALT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBUF vs. BALT — Ранг доходности на риск
EBUF
BALT
Сравнение EBUF c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBUF | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.68 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.84 | 5.93 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.86 | 22.15 | +12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBUF и BALT
Максимальная просадка EBUF за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBUF и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBUF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -4.89% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -1.15% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.01% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.34% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.31% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBUF и BALT
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что EBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBUF | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.27% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 1.39% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 2.16% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 3.30% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 3.30% | +3.34% |
Сравнение комиссий EBUF и BALT
EBUF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBUF и BALT
Ни EBUF, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EBUF and BALT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBUF has higher volatility (1.90%) compared to BALT (0.27%). In terms of maximum drawdown, EBUF dropped -6.49% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, EBUF leads with 16.03% vs 6.82% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EBUF has performed better with a 16.03% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for EBUF.
EBUF and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.89% for EBUF and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBUF и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор