PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с PRWCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		6.73%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-2.88%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -2.88%.

EBSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.36%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.40%
1 год
0.08%
3 года*
3.65%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

PRWCX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
5.63%
1 год
16.63%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий EBSIX и PRWCX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

EBSIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.28

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.38

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.59

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

10.61

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.28

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.91

+0.22

Корреляция

Корреляция между EBSIX и PRWCX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и PRWCX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.96%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.19%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и PRWCX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-41.77%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.32%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-17.07%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-4.14%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-3.34%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.66%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и PRWCX

Текущая волатильность для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) составляет 3.14%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.66%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

9.78%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.49%

13.57%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

13.23%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

12.98%

-3.46%