Сравнение EBSIX с EGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).
EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EBSIX и EGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBSIX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 7.05% | -1.14% | 11.63% | -1.83% | 30.91% | 9.05% | 4.94% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у EGRAX с доходностью 3.40%.
EBSIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBSIX и EGRAX
EBSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.
Доходность на риск
EBSIX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
EBSIX
EGRAX
Сравнение EBSIX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBSIX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 5.02 | -4.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 6.79 | -6.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 2.33 | -1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 5.73 | -5.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 23.99 | -23.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBSIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 5.02 | -4.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 2.08 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EBSIX и EGRAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSIX и EGRAX
Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EGRAX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares | 2.95% | 3.16% | 2.90% | 1.82% | 15.10% | 7.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок EBSIX и EGRAX
Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и EGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBSIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.96% | -14.15% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -3.18% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.96% | -10.31% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.18% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -1.94% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 0.76% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSIX и EGRAX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBSIX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 1.77% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 2.99% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 3.73% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 3.98% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 3.94% | +5.58% |