PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSIX с DVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSIX с DVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX).

EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSIX и DVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSIX и DVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		0.35%10.87%9.66%9.22%-5.10%3.67%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, EBSIX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у DVRIX с доходностью 0.35%.

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

DVRIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.28%
3 года*
8.98%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

MFS Global Alternative Strategy Fund

Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX
Часто сравнивают с DVRIX:
DVRIX с BILDVRIX с QGMIXDVRIX с AQMIXDVRIX с IVVDVRIX с FARYXDVRIX с HFGMDVRIX с DNAVX

Сравнение комиссий EBSIX и DVRIX

EBSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DVRIX в 1.05%.

EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund

Доходность на риск

EBSIX vs. DVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DVRIX
Ранг доходности на риск DVRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSIX c DVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSIXDVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.36

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.91

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.93

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

8.15

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSIX vs. DVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа DVRIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSIX и DVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSIXDVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.36

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.42

+0.71

Корреляция

Корреляция между EBSIX и DVRIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSIX и DVRIX

Дивидендная доходность EBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DVRIX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DVRIX
MFS Global Alternative Strategy Fund		1.14%1.15%1.65%1.15%0.60%0.60%0.64%1.14%1.11%2.17%2.87%1.15%

Просадки

Сравнение просадок EBSIX и DVRIX

Максимальная просадка EBSIX за все время составила -10.96%, что меньше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSIX и DVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSIXDVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.96%

-36.61%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-3.45%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.96%

-9.88%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.05%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.13%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.82%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSIX и DVRIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что EBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSIXDVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.66%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

2.79%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

4.81%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

4.84%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

5.22%

+4.30%