PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSAX с JDJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSAX с JDJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX).

EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSAX и JDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSAX и JDJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		7.03%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%3.14%

Доходность по периодам

С начала года, EBSAX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у JDJIX с доходностью 5.05%.

EBSAX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.49%
С начала года
7.03%
6 месяцев
3.14%
1 год
0.20%
3 года*
3.52%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

JHancock Diversified Macro Fund

Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с DYMIXEBSAX с FARYXEBSAX с GPAIXEBSAX с QALTXEBSAX с OTRFXEBSAX с MBXAXEBSAX с QGMIX
Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIX

Сравнение комиссий EBSAX и JDJIX

EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии JDJIX в 1.39%.

EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund

Доходность на риск

EBSAX vs. JDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSAX c JDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSAXJDJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.57

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

-0.68

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.91

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.40

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

-0.59

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSAX vs. JDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSAX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSAX и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSAXJDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.57

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.29

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.18

+0.92

Корреляция

Корреляция между EBSAX и JDJIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSAX и JDJIX

Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности JDJIX в 0.29%

TTM2025202420232022202120202019
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.80%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%0.00%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%

Просадки

Сравнение просадок EBSAX и JDJIX

Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и JDJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSAXJDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-19.58%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-10.53%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-19.58%

+8.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-14.43%

+13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.28%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

7.10%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSAX и JDJIX

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSAXJDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.66%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

4.94%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

8.28%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

8.90%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

9.20%

+0.33%