PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSAX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBSAX с EBSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) and EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) are both Macro Trading funds from Campbell & Company. Over the past 5 years, EBSAX returned 8.63%/yr vs 8.90%/yr for EBSIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EBSAX charges 2.00%/yr vs 1.75%/yr for EBSIX.

Доходность

Сравнение доходности EBSAX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBSAX показывает доходность 8.23%, а EBSIX немного выше – 8.33%.

EBSAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.89%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.58%
1 год
7.33%
3 года*
4.16%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

EBSIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.33%
6 месяцев
8.68%
1 год
7.54%
3 года*
4.41%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBSAX и EBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		8.23%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		8.33%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%

Correlation

The correlation between EBSAX and EBSIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.99

The correlation between EBSAX and EBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с GPAIXEBSAX с FARYXEBSAX с CGFIXEBSAX с DYMIXEBSAX с QALTXEBSAX с OTRFXEBSAX с QGMIX
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с MBXIXEBSIX с AMFAXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX

Доходность на риск

EBSAX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSAX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBSAXEBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.91

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.36

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

2.86

-0.15

EBSAX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSAX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBSAX и EBSIX

Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, примерно равная максимальной просадке EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и EBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBSAXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-10.96%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.88%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-10.26%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-10.96%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.12%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.04%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSAX и EBSIX

Текущая волатильность для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) составляет 1.90%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBSAXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.01%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

5.93%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

8.06%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

9.52%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.44%

9.44%

0.00%

Сравнение комиссий EBSAX и EBSIX

EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии EBSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSAX и EBSIX

Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности EBSIX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.77%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.92%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EBSAX and EBSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EBSIX has higher volatility (2.01%) compared to EBSAX (1.90%). In terms of maximum drawdown, EBSAX dropped -11.15% vs EBSIX's -10.96%.

EBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBSAX и EBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор