Сравнение EBSAX с EBSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSAX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSAX и EBSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares	7.79%	-1.34%	11.28%	-2.11%	30.56%	8.90%	4.88%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	7.05%	-1.14%	11.63%	-1.83%	30.91%	9.05%	4.94%

Доходность по периодам

С начала года, EBSAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

EBSAX

1 день: 0.10%

1 месяц: 3.00%

С начала года: 7.79%

6 месяцев: 4.61%

1 год: 0.91%

3 года*: 3.76%

5 лет*: 9.34%

10 лет*: —

EBSIX

1 день: -0.69%

1 месяц: 2.56%

С начала года: 7.05%

6 месяцев: 3.19%

1 год: 0.38%

3 года*: 3.75%

5 лет*: 9.32%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Название символа

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с EBSAX:

EBSAX с DYMIX EBSAX с FARYX EBSAX с QALTX EBSAX с GPAIX EBSAX с OTRFX EBSAX с MBXAX EBSAX с CGFIX

Часто сравнивают с EBSIX:

EBSIX с QDSIX EBSIX с AMFAX EBSIX с MBXIX EBSIX с GQEPX EBSIX с AHTPX EBSIX с MAFIX EBSIX с BLNDX

Сравнение комиссий EBSAX и EBSIX

EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии EBSIX в 1.75%.

EBSAX

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

EBSIX

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Доходность на риск

EBSAX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EBSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EBSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSAX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EBSAX	EBSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	0.05	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.30	0.12	+0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.01	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.20	0.14	+0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.33	0.25	+0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSAX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSAX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSAX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EBSAX	EBSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	0.05	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.98	0.98	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.12	1.13	-0.01

Корреляция

Корреляция между EBSAX и EBSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSAX и EBSIX

Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности EBSIX в 2.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares	2.78%	3.00%	2.59%	1.45%	15.15%	7.02%
EBSIX Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares	2.95%	3.16%	2.90%	1.82%	15.10%	7.73%

Просадки

Сравнение просадок EBSAX и EBSIX

Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, примерно равная максимальной просадке EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EBSAX	EBSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.15%	-10.96%	-0.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.59%	-7.43%	-0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.15%	-10.96%	-0.19%
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-0.69%	+0.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.23%	-3.13%	-0.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.55%	4.37%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSAX и EBSIX

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) имеют волатильность 3.09% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EBSAX	EBSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.09%	3.12%	-0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.29%	6.23%	+0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.64%	8.51%	+0.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.61%	9.59%	+0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.53%	9.52%	+0.01%

Сравнение EBSAX с EBSIX

Доходность

Сравнение доходности EBSAX и EBSIX

Сравнение доходности по годам EBSAX и EBSIX

Доходность по периодам

EBSAX

EBSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EBSAX и EBSIX

Доходность на риск

EBSAX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

EBSAX

EBSIX

Сравнение EBSAX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EBSAX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSAX и EBSIX

Просадки

Сравнение просадок EBSAX и EBSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EBSAX и EBSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)