PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNK.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNK.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

EBNK.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNK.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNK.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%53.12%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, EBNK.TO показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий EBNK.TO и HHIS.TO

EBNK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

EBNK.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNK.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNK.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.90

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.48

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.19

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

3.17

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNK.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNK.TO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HHIS.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNK.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNK.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.90

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.28

+0.56

Корреляция

Корреляция между EBNK.TO и HHIS.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNK.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025202420232022
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBNK.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка EBNK.TO за все время составила -31.02%, примерно равная максимальной просадке HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNK.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNK.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-31.83%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-24.43%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-18.95%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-8.79%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

9.16%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNK.TO и HHIS.TO

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеют волатильность 9.79% и 9.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNK.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.58%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

19.38%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

32.59%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

35.37%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

35.37%

-8.31%