Сравнение EBND с VEMY
EBND (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EBND is passively managed, while VEMY is actively managed. Over the past 3 years, EBND returned 5.92%/yr vs 14.12%/yr for VEMY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EBND charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности EBND и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 6.37%.
EBND
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 1.11%
VEMY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.78M | $4.93M | $6.18M | |
| $1.08M | $898.13K | $912.52K |
Сравнение доходности по годам EBND и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 1.92% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | 1.68% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.37% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.43% |
Correlation
The correlation between EBND and VEMY is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between EBND and VEMY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. VEMY — Ранг доходности на риск
EBND
VEMY
Сравнение EBND c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 3.25 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 14.92 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и VEMY
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -8.77% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -4.00% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | -6.57% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.39% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -1.27% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.87% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и VEMY
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.20% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 4.55% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 6.00% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.51% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 7.51% | +1.57% |
Сравнение комиссий EBND и VEMY
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и VEMY
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности VEMY в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 5.85% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.07% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBND and VEMY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBND has higher volatility (1.74%) compared to VEMY (1.20%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs VEMY's -8.77%.
On 3-year performance, VEMY leads with 14.12% vs 5.92% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 14.12% return vs 5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 5.85% for EBND.
They also come from different issuers: State Street and Virtus. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.58% for VEMY.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBND и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор