Сравнение EBND с IGBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).
EBND и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EBND и IGBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBND и IGBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | -2.06% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | -0.74% | 7.90% | 7.80% | 12.12% | -2.82% | 2.20% | 1.09% | 9.62% | -4.54% | 9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям IGBH по среднегодовой доходности: 1.47% против 4.98% соответственно.
EBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.47%
IGBH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и IGBH
EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.
Доходность на риск
EBND vs. IGBH — Ранг доходности на риск
EBND
IGBH
Сравнение EBND c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBND | IGBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.69 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 5.45 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBND | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.72 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между EBND и IGBH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и IGBH
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности IGBH в 6.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.82% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.04% | 6.23% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.40% | 5.56% | 2.87% | 2.62% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и IGBH
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и IGBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBND | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -33.67% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -5.22% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -10.48% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | -33.67% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.27% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -2.70% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.33% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и IGBH
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBND | IGBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.33% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 3.40% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 6.33% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 6.22% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.18% | 9.25% | -0.07% |