Сравнение EBND с FXF
EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.79%/yr vs 1.05%/yr for FXF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EBND charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности EBND и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции EBND превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.05% соответственно.
EBND
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.79%
FXF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение доходности по годам EBND и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 1.16% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.56% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between EBND and FXF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, EBND and FXF have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. FXF — Ранг доходности на риск
EBND
FXF
Сравнение EBND c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.30 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 0.64 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и FXF
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -35.58% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -4.97% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -8.52% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -11.99% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | -15.04% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -18.83% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -20.83% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.29% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и FXF
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 1.84% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 5.53% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.13% | 7.42% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 8.33% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 7.57% | +1.62% |
Сравнение комиссий EBND и FXF
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и FXF
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.75% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EBND and FXF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBND has higher volatility (2.70%) compared to FXF (1.84%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, EBND leads with 1.79% vs 1.05% for FXF. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EBND has performed better with a 1.79% return vs 1.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
EBND has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for FXF.
EBND is categorized as Emerging Markets Bonds, while FXF is Currency. EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.40% for FXF.
EBND currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBND и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор