PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBND с BEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. EBND is passively managed, while BEMB is actively managed. Over the past 3 years, EBND returned 5.59%/yr vs 8.80%/yr for BEMB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBND charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.

Доходность

Сравнение доходности EBND и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BEMB с доходностью 1.27%.

EBND

1 день
-0.57%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.78%
3 года*
5.59%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.72%

BEMB

1 день
-0.34%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.64%
1 год
9.77%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBND и BEMB

2026 (YTD)202520242023
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-0.23%15.83%-2.70%8.75%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%12.27%5.51%8.88%

Correlation

The correlation between EBND and BEMB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between EBND and BEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF
Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с CEMBBEMB с ^GSPCBEMB с BINCBEMB с CLOA

Доходность на риск

EBND vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDBEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.30

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.37

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.68

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

11.53

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BEMB равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDBEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.30

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.45

-1.35

Просадки

Сравнение просадок EBND и BEMB

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и BEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNDBEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-6.17%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.67%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-6.17%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.34%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-0.94%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.85%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и BEMB

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNDBEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.49%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

3.46%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

4.26%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.98%

5.88%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

5.88%

+3.31%

Сравнение комиссий EBND и BEMB

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и BEMB

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности BEMB в 6.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.88%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.83%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%

Часто задаваемые вопросы

EBND and BEMB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBND has higher volatility (2.35%) compared to BEMB (1.49%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs BEMB's -6.17%.

On 3-year performance, BEMB leads with 8.80% vs 5.59% for EBND. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BEMB has performed better with a 8.80% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.

BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 5.83% for EBND.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.18% for BEMB.

BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBND и BEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор