PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBNAX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBNAX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EBNAX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBNAX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, EBNAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Emerging Markets Bond Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с AMCPXEBNAX с ABALX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий EBNAX и EDF

EBNAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund

Доходность на риск

EBNAX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBNAX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNAXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.80

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.11

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.88

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

3.89

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBNAX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBNAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBNAX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNAXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.80

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.10

+0.37

Корреляция

Корреляция между EBNAX и EDF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBNAX и EDF

Дивидендная доходность EBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок EBNAX и EDF

Максимальная просадка EBNAX за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBNAX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNAXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-64.23%

+37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-13.91%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.72%

-53.09%

+27.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-15.87%

+11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-21.61%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.20%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EBNAX и EDF

Текущая волатильность для American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) составляет 2.29%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что EBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNAXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.38%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

10.45%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

18.19%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

25.88%

-19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

30.66%

-23.73%