PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIZ с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIZ с ISHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIZ (Global X E-commerce ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - EBIZ tracks the Solactive E-commerce Index while ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EBIZ returned -3.49%/yr vs 1.46%/yr for ISHP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIZ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности EBIZ и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X E-commerce ETF (EBIZ) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIZ показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у ISHP с доходностью -11.64%.

EBIZ

1 день
0.84%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-14.66%
1 год
-9.30%
3 года*
17.39%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
—

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIZ и ISHP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EBIZ
Global X E-commerce ETF		-14.59%17.74%31.26%30.88%-40.96%-13.26%74.39%32.76%-11.01%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-8.68%

Correlation

The correlation between EBIZ and ISHP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.71

The correlation between EBIZ and ISHP shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EBIZ и ISHP

Секторы
EBIZ
ISHP

Потребительский циклический сектор

75.6%
40.9%

Технологии

13.2%
10.2%

Промышленность

4.6%
13.1%

Недвижимость

2.6%
4.9%

Здравоохранение

2.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
24.5%

Финансовые услуги

0.3%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EBIZ
75.6%
ISHP
40.9%

Технологии

EBIZ
13.2%
ISHP
10.2%

Промышленность

EBIZ
4.6%
ISHP
13.1%

Недвижимость

EBIZ
2.6%
ISHP
4.9%

Здравоохранение

EBIZ
2.1%
ISHP
3.0%

Коммуникационные услуги

EBIZ
1.6%
ISHP
24.5%

Финансовые услуги

EBIZ
0.3%
ISHP
1.8%

Сырьевые материалы

EBIZ

-

ISHP

-

Потребительский защитный сектор

EBIZ

-

ISHP
1.6%

Энергетика

EBIZ

-

ISHP

-

Коммунальные услуги

EBIZ

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X E-commerce ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с EBIZ:
EBIZ с ONLNEBIZ с GRPNEBIZ с EDOCEBIZ с VOOEBIZ с MOONEBIZ с VCREBIZ с ITB
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUUISHP с XLP

Доходность на риск

EBIZ vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIZ
Ранг доходности на риск EBIZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIZ c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X E-commerce ETF (EBIZ) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBIZISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.54

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.64

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.38

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.81

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIZ vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIZ на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISHP равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIZ и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBIZISHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок EBIZ и ISHP

Максимальная просадка EBIZ за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIZ и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBIZISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.58%

-47.57%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.73%

-24.75%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-24.75%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.21%

-47.57%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-18.83%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-12.66%

-11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

11.52%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIZ и ISHP

Global X E-commerce ETF (EBIZ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что EBIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBIZISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.53%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.49%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

17.27%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

27.30%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

24.10%

+4.57%

Сравнение комиссий EBIZ и ISHP

EBIZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIZ и ISHP

Дивидендная доходность EBIZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ISHP в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EBIZ
Global X E-commerce ETF		0.60%0.51%0.23%0.00%0.10%0.57%0.84%0.18%0.00%0.00%0.00%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%

Часто задаваемые вопросы

EBIZ and ISHP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIZ has higher volatility (5.40%) compared to ISHP (4.53%). In terms of maximum drawdown, EBIZ dropped -61.58% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, ISHP leads with 1.46% vs -3.49% for EBIZ. On fees, EBIZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 1.46% return vs -3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ISHP.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.60% for EBIZ.

EBIZ tracks Solactive E-commerce Index, while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EBIZ and 0.60% for ISHP.

EBIZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIZ и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор