PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с OSEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. EBIT is passively managed, while OSEA is actively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 6.47% for OSEA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью 1.04%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и OSEA

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-7.91%

Correlation

The correlation between EBIT and OSEA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.60

The correlation between EBIT and OSEA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и OSEA

Секторы
EBIT
OSEA

Финансовые услуги

25.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
11.6%

Промышленность

13.3%
20.6%

Энергетика

11.7%

-

Технологии

7.7%
23.4%

Недвижимость

7.2%

-

Здравоохранение

4.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.5%

Сырьевые материалы

3.6%
5.8%

Коммунальные услуги

3.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
10.2%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
OSEA
14.5%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
OSEA
11.6%

Промышленность

EBIT
13.3%
OSEA
20.6%

Энергетика

EBIT
11.7%
OSEA

-

Технологии

EBIT
7.7%
OSEA
23.4%

Недвижимость

EBIT
7.2%
OSEA

-

Здравоохранение

EBIT
4.2%
OSEA
10.1%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
OSEA
6.5%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
OSEA
5.8%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
OSEA
3.9%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
OSEA
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с BSVOEBIT с FYTEBIT с WINN
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с DISV

Доходность на риск

EBIT vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.43

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.71

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.59

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

2.10

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.43

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EBIT и OSEA

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-18.14%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.08%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-3.82%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.09%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и OSEA

Текущая волатильность для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) составляет 4.09%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.33%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.05%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.13%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.61%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

16.61%

+4.64%

Сравнение комиссий EBIT и OSEA

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и OSEA

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности OSEA в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and OSEA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs OSEA's -18.14%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs 6.47% for OSEA. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

EBIT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.23% for OSEA.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.55% for OSEA.

EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор