PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBIT с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBIT с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, EBIT returned 29.56% vs 29.65% for LVHI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EBIT charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности EBIT и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBIT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBIT и LVHI

2026 (YTD)20252024
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%3.10%

Correlation

The correlation between EBIT and LVHI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.54

The correlation between EBIT and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EBIT и LVHI

Секторы
EBIT
LVHI

Финансовые услуги

25.5%
23.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
5.3%

Промышленность

13.3%
13.4%

Энергетика

11.7%
17.4%

Технологии

7.7%
0.1%

Недвижимость

7.2%
1.9%

Здравоохранение

4.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.8%

Сырьевые материалы

3.6%
6.1%

Коммунальные услуги

3.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.7%

Финансовые услуги

EBIT
25.5%
LVHI
23.6%

Потребительский циклический сектор

EBIT
14.4%
LVHI
5.3%

Промышленность

EBIT
13.3%
LVHI
13.4%

Энергетика

EBIT
11.7%
LVHI
17.4%

Технологии

EBIT
7.7%
LVHI
0.1%

Недвижимость

EBIT
7.2%
LVHI
1.9%

Здравоохранение

EBIT
4.2%
LVHI
7.4%

Коммуникационные услуги

EBIT
3.7%
LVHI
5.8%

Сырьевые материалы

EBIT
3.6%
LVHI
6.1%

Коммунальные услуги

EBIT
3.4%
LVHI
10.4%

Потребительский защитный сектор

EBIT
3.2%
LVHI
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

EBIT vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBIT c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBITLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
3.14

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.29

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.90

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

20.31

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBIT vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBIT на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBIT и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBITLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.14

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EBIT и LVHI

Максимальная просадка EBIT за все время составила -26.64%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBIT и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBITLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.64%

-32.31%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-6.08%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-3.52%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.46%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EBIT и LVHI

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBITLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.91%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.57%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

9.49%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

11.06%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

13.76%

+7.49%

Сравнение комиссий EBIT и LVHI

EBIT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBIT и LVHI

Дивидендная доходность EBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EBIT and LVHI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBIT has higher volatility (4.09%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, EBIT dropped -26.64% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 29.65% vs 29.56% for EBIT. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 29.65% return vs 29.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 1.75% for EBIT.

EBIT is categorized as Small Cap Value Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. EBIT tracks Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Harbor and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for EBIT and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBIT и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор