PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EATVX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EATVX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

EATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EATVX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EATVX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		1.24%12.86%14.37%9.44%-9.77%25.92%4.39%29.73%-5.98%17.65%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, EATVX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции EATVX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.32% против 19.48% соответственно.

EATVX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.73%
1 год
14.94%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.32%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Value Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с EATVX:
EATVX с SPYEATVX с ACTIXEATVX с FBLEXEATVX с RIDAXEATVX с TOWFXEATVX с VALAXEATVX с YAFFX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий EATVX и NASDX

EATVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

EATVX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EATVX
Ранг доходности на риск EATVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EATVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EATVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EATVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EATVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EATVX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EATVX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EATVXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.87

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

7.07

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EATVX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EATVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EATVX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EATVXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между EATVX и NASDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EATVX и NASDX

Дивидендная доходность EATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EATVX
Eaton Vance Tax Managed Value Fund		4.11%4.16%3.75%3.24%2.17%4.50%1.29%1.13%1.57%0.95%1.10%8.71%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок EATVX и NASDX

Максимальная просадка EATVX за все время составила -53.01%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EATVX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EATVXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.01%

-83.16%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.70%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-35.33%

+14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-35.33%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-8.91%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-34.59%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.37%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EATVX и NASDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Value Fund (EATVX) составляет 4.71%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что EATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EATVXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.54%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

12.89%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

22.75%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

23.07%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

22.63%

-5.11%