Сравнение EASG с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
EASG и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EASG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE ESG Leaders Index. Фонд был запущен 6 сент. 2018 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EASG и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EASG и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 1.43% | 25.19% | 2.26% | 18.80% | -16.94% | 11.36% | 10.73% | 23.66% | -5.41% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EASG показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%.
EASG
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EASG и IEFA
EASG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EASG vs. IEFA — Ранг доходности на риск
EASG
IEFA
Сравнение EASG c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EASG | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.07 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.27 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.75 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EASG | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EASG и IEFA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EASG и IEFA
Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 4.12% | 4.18% | 2.93% | 2.51% | 2.47% | 2.69% | 1.70% | 2.94% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок EASG и IEFA
Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EASG | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -34.78% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.50% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -30.41% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -6.75% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -6.74% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.98% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EASG и IEFA
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.31% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EASG | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.51% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.14% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 17.67% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.36% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.24% | +1.11% |