Сравнение EASG с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EASG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE ESG Leaders Index. Фонд был запущен 6 сент. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EASG и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EASG и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 1.43% | 25.19% | 2.26% | 18.80% | -16.94% | 11.36% | 10.73% | 23.66% | -5.41% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, EASG показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
EASG
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EASG и FXAIX
EASG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EASG vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
EASG
FXAIX
Сравнение EASG c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EASG | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.30 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EASG | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EASG и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EASG и FXAIX
Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 4.12% | 4.18% | 2.93% | 2.51% | 2.47% | 2.69% | 1.70% | 2.94% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EASG и FXAIX
Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EASG | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -33.79% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.13% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -24.50% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -6.23% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -3.83% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.53% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EASG и FXAIX
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EASG | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.34% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 9.53% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.32% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.92% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.05% | +0.30% |