Сравнение EASG с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
EASG и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EASG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE ESG Leaders Index. Фонд был запущен 6 сент. 2018 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EASG и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EASG и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 1.43% | 25.19% | 2.26% | 18.80% | -16.94% | 11.36% | 10.73% | 23.66% | -5.41% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EASG показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
EASG
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EASG и HDMV
EASG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
EASG vs. HDMV — Ранг доходности на риск
EASG
HDMV
Сравнение EASG c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EASG | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.02 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.43 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.61 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EASG | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EASG и HDMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EASG и HDMV
Дивидендная доходность EASG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASG Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF | 4.12% | 4.18% | 2.93% | 2.51% | 2.47% | 2.69% | 1.70% | 2.94% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок EASG и HDMV
Максимальная просадка EASG за все время составила -32.06%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASG и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EASG | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -32.01% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.73% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -24.11% | -7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.54% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -6.83% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.46% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EASG и HDMV
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EASG | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.40% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 8.26% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 13.16% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 11.94% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.23% | +5.12% |