Сравнение EAPR с XDEC
EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds - EAPR tracks the MSCI Emerging Markets while XDEC tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EAPR returned 9.53%/yr vs 9.83%/yr for XDEC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for XDEC.
Доходность
Сравнение доходности EAPR и XDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAPR показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у XDEC с доходностью 6.09%.
EAPR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.11%
XDEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $411.71K | $281.23K | $454.33K | |
| $147.35K | $234.38K | $761.32K |
Сравнение доходности по годам EAPR и XDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.77% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | 0.71% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 6.09% | 9.71% | 9.61% | 14.37% | -3.38% | 1.94% |
Correlation
The correlation between EAPR and XDEC is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between EAPR and XDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EAPR и XDEC
Секторы
EAPR
XDEC
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
EAPR
XDEC
Финансовые услуги
EAPR
XDEC
Потребительский циклический сектор
EAPR
XDEC
Промышленность
EAPR
XDEC
Коммуникационные услуги
EAPR
XDEC
Сырьевые материалы
EAPR
XDEC
Энергетика
EAPR
XDEC
Потребительский защитный сектор
EAPR
XDEC
Здравоохранение
EAPR
XDEC
Коммунальные услуги
EAPR
XDEC
Недвижимость
EAPR
XDEC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPR vs. XDEC — Ранг доходности на риск
EAPR
XDEC
Сравнение EAPR c XDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAPR | XDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.75 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 15.66 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAPR и XDEC
Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и XDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAPR | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -11.75% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -3.91% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -10.08% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -1.60% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.69% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPR и XDEC
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAPR | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.91% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 4.14% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 4.73% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 8.35% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 8.35% | +1.95% |
Сравнение комиссий EAPR и XDEC
EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPR и XDEC
Ни EAPR, ни XDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EAPR and XDEC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (4.13%) compared to XDEC (0.91%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs XDEC's -11.75%.
On 3-year performance, XDEC leads with 9.83% vs 9.53% for EAPR. On fees, XDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XDEC has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XDEC has performed better with a 9.83% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
EAPR and XDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EAPR tracks MSCI Emerging Markets, while XDEC tracks SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.85% for XDEC.
XDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAPR и XDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор