PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с XDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с XDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC).

EAPR и XDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и XDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и XDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%2.86%8.19%-5.01%1.38%
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		-1.49%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у XDEC с доходностью -1.49%.

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEC

1 день
1.60%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
0.53%
1 год
9.55%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с MMAXXDEC с FDNDXDEC с BUFDXDEC с FMARXDEC с PSMRXDEC с DMAX

Сравнение комиссий EAPR и XDEC

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XDEC в 0.85%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Доходность на риск

EAPR vs. XDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c XDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRXDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.00

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.50

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.29

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

7.71

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. XDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа XDEC равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и XDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRXDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.00

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.81

-0.46

Корреляция

Корреляция между EAPR и XDEC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и XDEC

Ни EAPR, ни XDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и XDEC

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и XDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRXDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-11.75%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.62%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.37%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.71%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.28%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и XDEC

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 1.23%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRXDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.94%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

3.92%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

9.61%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

8.60%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

8.60%

+1.22%