Сравнение EAPR с QFLR
EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - EAPR is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. EAPR is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, EAPR returned 16.48% vs 15.69% for QFLR. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EAPR и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAPR показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 4.04%.
EAPR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.11%
QFLR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $411.71K | $281.23K | $454.33K | |
| $2.65M | $2.34M | $2.28M |
Сравнение доходности по годам EAPR и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.77% | 14.80% | 5.53% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 4.04% | 17.27% | 16.30% |
Correlation
The correlation between EAPR and QFLR is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between EAPR and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPR vs. QFLR — Ранг доходности на риск
EAPR
QFLR
Сравнение EAPR c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAPR | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.99 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 6.66 | +6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAPR и QFLR
Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAPR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -13.97% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -7.93% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.13% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -2.56% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.36% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPR и QFLR
Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 4.13%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAPR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.14% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 11.32% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 13.96% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 13.41% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 13.41% | -3.11% |
Сравнение комиссий EAPR и QFLR
И EAPR, и QFLR имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPR и QFLR
Ни EAPR, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EAPR and QFLR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (5.14%) compared to EAPR (4.13%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, EAPR leads with 16.48% vs 15.69% for QFLR. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EAPR has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 16.48% return vs 15.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAPR and QFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.
EAPR and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EAPR is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAPR и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор