PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с KAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

EAPR и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPR и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и KAUG

2026 (YTD)20252024
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.61%14.80%0.45%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.05%5.52%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 1.05%.

EAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.49%
1 год
12.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAUG

1 день
1.78%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.05%
6 месяцев
3.12%
1 год
11.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с ZFEBKAUG с BALT

Сравнение комиссий EAPR и KAUG

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

EAPR vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.99

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.50

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.36

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

6.99

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа KAUG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.99

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между EAPR и KAUG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и KAUG

Ни EAPR, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и KAUG

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-15.66%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.38%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.23%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.12%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.63%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и KAUG

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 1.23%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.68%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

6.25%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

11.73%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.69%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

11.69%

-1.87%