Сравнение EAPR с HDV
EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EAPR is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EAPR returned 5.67%/yr vs 12.00%/yr for HDV. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности EAPR и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAPR показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%.
EAPR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.11%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $411.71K | $281.23K | $454.33K | |
| $205.70M | $171.89M | $116.16M |
Сравнение доходности по годам EAPR и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.77% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -2.89% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 9.33% |
Correlation
The correlation between EAPR and HDV is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between EAPR and HDV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EAPR и HDV
Секторы
EAPR
HDV
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
EAPR
HDV
Финансовые услуги
EAPR
HDV
Потребительский циклический сектор
EAPR
HDV
Промышленность
EAPR
HDV
Коммуникационные услуги
EAPR
HDV
Сырьевые материалы
EAPR
HDV
Энергетика
EAPR
HDV
Потребительский защитный сектор
EAPR
HDV
Здравоохранение
EAPR
HDV
Коммунальные услуги
EAPR
HDV
Недвижимость
EAPR
HDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPR vs. HDV — Ранг доходности на риск
EAPR
HDV
Сравнение EAPR c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAPR | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.71 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 12.85 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAPR и HDV
Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAPR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -37.04% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -5.18% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -10.49% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -15.42% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.72% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.06% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.90% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPR и HDV
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 4.13% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAPR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.12% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.54% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 10.80% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 12.94% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 15.78% | -5.48% |
Сравнение комиссий EAPR и HDV
EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPR и HDV
EAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
EAPR and HDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (4.13%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs HDV's -37.04%.
On 5-year performance, HDV leads with 12.00% vs 5.67% for EAPR. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDV has performed better with a 12.00% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for EAPR.
EAPR is categorized as Defined Outcome, while HDV is Dividend. EAPR tracks MSCI Emerging Markets, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAPR и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор