PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%8.33%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с PCLPXFYHTX с GCCIXFYHTX с FFGCXFYHTX с HGER

Сравнение комиссий EAPCX и FYHTX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

EAPCX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.46

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.96

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.54

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

7.05

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.46

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.73

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между EAPCX и FYHTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и FYHTX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и FYHTX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-33.22%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.18%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-25.47%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.48%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-12.14%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.30%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и FYHTX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.34%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

11.47%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.28%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.87%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

14.51%

-1.22%