PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с FFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		24.09%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.98% соответственно.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

FFGIX

1 день
1.01%
1 месяц
-1.34%
С начала года
24.09%
6 месяцев
33.24%
1 год
52.81%
3 года*
18.10%
5 лет*
15.72%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с RYMEXFFGIX с PCLPXFFGIX с EIPCXFFGIX с FIFGXFFGIX с DCMSX

Сравнение комиссий EAPCX и FFGIX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.

FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

EAPCX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.65

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.15

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.66

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

18.90

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.73

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между EAPCX и FFGIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и FFGIX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FFGIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.96%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и FFGIX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-57.17%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-14.66%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-27.23%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-48.29%

+19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.34%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-19.40%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и FFGIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.14%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.78%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

20.47%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

21.53%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

22.55%

-9.26%