PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAPCX с BCSKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) and BCSKX (BlackRock Commodity Strategies Fund Class K) are both Commodities funds. Over the past 5 years, EAPCX returned 14.15%/yr vs 11.85%/yr for BCSKX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAPCX charges 0.91%/yr vs 0.67%/yr for BCSKX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAPCX показывает доходность 21.53%, а BCSKX немного ниже – 20.85%.

EAPCX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.53%
6 месяцев
23.58%
1 год
40.49%
3 года*
18.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.77%

BCSKX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.65%
С начала года
20.85%
6 месяцев
22.51%
1 год
40.23%
3 года*
18.21%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAPCX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		21.53%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-11.24%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.85%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Correlation

The correlation between EAPCX and BCSKX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.77

The correlation between EAPCX and BCSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с EIPCXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGX
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCYXBCSKX с FIQRXBCSKX с PQCMXBCSKX с ARCNXBCSKX с BRCAX

Доходность на риск

EAPCX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXBCSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.80

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.51

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

6.45

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

23.41

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSKX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.74

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и BCSKX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и BCSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAPCXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-30.34%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.27%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-10.51%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-22.34%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.34%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-6.56%

-16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.72%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и BCSKX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) имеют волатильность 4.13% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAPCXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.28%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.91%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

14.45%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

15.77%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

15.04%

-1.78%

Сравнение комиссий EAPCX и BCSKX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и BCSKX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности BCSKX в 2.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.59%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.89%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Часто задаваемые вопросы

EAPCX and BCSKX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSKX has higher volatility (4.28%) compared to EAPCX (4.13%). In terms of maximum drawdown, EAPCX dropped -52.59% vs BCSKX's -30.34%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAPCX и BCSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор