PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPCX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPCX с BCSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPCX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-11.24%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с SWAGXEAPCX с KMLMEAPCX с SWPPX
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAXBCSKX с VCMDXBCSKX с PCLAX

Сравнение комиссий EAPCX и BCSKX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Доходность на риск

EAPCX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPCX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPCXBCSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.63

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

3.31

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

4.07

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

20.58

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPCX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSKX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPCXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Корреляция

Корреляция между EAPCX и BCSKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и BCSKX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности BCSKX в 2.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и BCSKX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и BCSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPCXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.59%

-30.34%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.51%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-22.34%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.40%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-6.67%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.08%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и BCSKX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) имеют волатильность 4.58% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPCXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.47%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

12.36%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.15%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.80%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

15.08%

-1.79%