Сравнение EAOR с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EAOR и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOR и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.94% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 15.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
EAOR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOR и TLT
EAOR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOR vs. TLT — Ранг доходности на риск
EAOR
TLT
Сравнение EAOR c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOR | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.13 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.10 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.06 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -0.13 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.13 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.37 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.26 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между EAOR и TLT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и TLT
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EAOR и TLT
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -48.35% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.23% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -43.70% | +20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -40.23% | +35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -13.62% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 4.39% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и TLT
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOR | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.71% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 6.61% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 11.40% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 15.88% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 14.93% | -4.52% |