Сравнение EAOR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EAOR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.93% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 15.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 41.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
EAOR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOR и SOXX
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EAOR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EAOR
SOXX
Сравнение EAOR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.01 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.62 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.46 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 16.48 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.01 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между EAOR и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и SOXX
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.54% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EAOR и SOXX
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -70.21% | +47.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -15.77% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -45.75% | +22.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -7.66% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -20.10% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.95% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и SOXX
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 4.14%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 12.68% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 26.35% | -19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 40.12% | -29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 35.47% | -25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 32.98% | -22.57% |