PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOR с PBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOR с PBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL).

EAOR и PBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. PBL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOR и PBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOR и PBL

2026 (YTD)2025202420232022
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-3.11%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		-2.53%12.35%16.70%14.28%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, EAOR показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у PBL с доходностью -2.53%.

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—

PBL

1 день
0.46%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.95%
1 год
12.25%
3 года*
12.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

PGIM Portfolio Ballast ETF

Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL
Часто сравнивают с PBL:
PBL с SPYPBL с FPACXPBL с DWATPBL с DDXPBL с EAOKPBL с PUSHPBL с EAOM

Сравнение комиссий EAOR и PBL

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PBL в 0.45%.

PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

EAOR vs. PBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBL
Ранг доходности на риск PBL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOR c PBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAORPBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.08

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.61

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.85

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.48

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOR vs. PBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и PBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAORPBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.12

-0.37

Корреляция

Корреляция между EAOR и PBL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и PBL

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности PBL в 2.27%

TTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
PBL
PGIM Portfolio Ballast ETF		2.27%2.21%6.89%7.92%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOR и PBL

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и PBL.

Загрузка...

Показатели просадок

EAORPBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-11.69%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.63%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.04%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.70%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.63%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и PBL

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAORPBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.20%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.85%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.36%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

9.87%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

9.87%

+0.54%