Сравнение EAOR с PBL
EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and PBL (PGIM Portfolio Ballast ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOR is passively managed, while PBL is actively managed. Over the past 3 years, EAOR returned 13.83%/yr vs 15.09%/yr for PBL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EAOR charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for PBL.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и PBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOR показывает доходность 7.50%, а PBL немного выше – 7.85%.
EAOR
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
PBL
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAOR и PBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 7.50% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -3.11% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 7.85% | 12.35% | 16.70% | 14.28% | -3.52% |
Correlation
The correlation between EAOR and PBL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between EAOR and PBL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAOR vs. PBL — Ранг доходности на риск
EAOR
PBL
Сравнение EAOR c PBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOR | PBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.37 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 13.56 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOR | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок EAOR и PBL
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки PBL в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и PBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAOR | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -11.69% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.82% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -11.69% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.21% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -1.65% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.44% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и PBL
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAOR | PBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.51% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 6.56% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 8.87% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 9.83% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 9.83% | +0.56% |
Сравнение комиссий EAOR и PBL
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и PBL
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности PBL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.34% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 2.05% | 2.21% | 6.89% | 7.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EAOR and PBL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOR has higher volatility (2.79%) compared to PBL (2.51%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs PBL's -11.69%.
On 3-year performance, PBL leads with 15.09% vs 13.83% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PBL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBL has performed better with a 15.09% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for PBL.
EAOR has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 2.05% for PBL.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 0.45% for PBL.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAOR и PBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор