Сравнение EAOR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Gold Trust (IAU).
EAOR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.94% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 15.00% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 10.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
EAOR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOR и IAU
EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOR vs. IAU — Ранг доходности на риск
EAOR
IAU
Сравнение EAOR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.90 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.33 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.72 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 9.95 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.26 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EAOR и IAU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и IAU
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EAOR и IAU
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -45.14% | +22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -19.18% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -20.93% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -11.71% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -15.98% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 5.23% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 4.20%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 10.44% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 24.15% | -17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 27.64% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 17.70% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 15.83% | -5.42% |