Сравнение EAOR с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EAOR и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOR и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOR и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.94% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 15.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 19.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOR показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
EAOR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOR и DGRO
EAOR берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOR vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EAOR
DGRO
Сравнение EAOR c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOR | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.66 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.48 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 6.80 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EAOR и DGRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOR и DGRO
Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EAOR и DGRO
Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -35.10% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -10.92% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -19.31% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.70% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.48% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.37% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOR и DGRO
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EAOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOR | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.57% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 7.21% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 14.47% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 13.84% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 16.63% | -6.22% |