PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOR с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOR с CGBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

EAOR и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOR и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOR и CGBL

2026 (YTD)202520242023
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.93%15.59%10.69%9.29%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, EAOR показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

EAOR

1 день
0.02%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.75%
1 год
13.87%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий EAOR и CGBL

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

EAOR vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOR c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAORCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.07

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.60

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.68

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.70

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOR vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAORCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.47

-0.72

Корреляция

Корреляция между EAOR и CGBL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и CGBL

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.54%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOR и CGBL

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

EAORCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-11.66%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.88%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.29%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.32%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.03%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и CGBL

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 4.14%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAORCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.48%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

7.39%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

12.41%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

11.00%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

11.00%

-0.59%