PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOR с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAOR с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. EAOR is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, EAOR returned 19.35% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EAOR charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности EAOR и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAOR показывает доходность 7.77%, а CGBL немного ниже – 7.54%.

EAOR

1 день
0.25%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.13%
1 год
19.35%
3 года*
14.04%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAOR и CGBL

2026 (YTD)202520242023
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		7.77%15.59%10.69%9.29%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between EAOR and CGBL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between EAOR and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAOR и CGBL

Секторы
EAOR
CGBL

Технологии

22.3%
29.9%

Финансовые услуги

10.3%
11.8%

Промышленность

6.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.4%

Здравоохранение

5.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.2%

Энергетика

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
7.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Технологии

EAOR
22.3%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

EAOR
10.3%
CGBL
11.8%

Промышленность

EAOR
6.8%
CGBL
16.6%

Потребительский циклический сектор

EAOR
5.8%
CGBL
8.7%

Коммуникационные услуги

EAOR
5.6%
CGBL
8.4%

Здравоохранение

EAOR
5.2%
CGBL
8.9%

Потребительский защитный сектор

EAOR
2.8%
CGBL
4.2%

Энергетика

EAOR
2.3%
CGBL
2.0%

Сырьевые материалы

EAOR
1.8%
CGBL
7.2%

Коммунальные услуги

EAOR
1.7%
CGBL
2.5%

Недвижимость

EAOR
1.2%
CGBL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

EAOR vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOR c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAORCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.92

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.78

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.33

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

10.36

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOR vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAOR на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAOR и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAORCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.92

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.72

-0.84

Просадки

Сравнение просадок EAOR и CGBL

Максимальная просадка EAOR за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOR и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAORCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.91%

-11.66%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.88%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.53%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.29%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.77%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EAOR и CGBL

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) составляет 2.72%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что EAOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAORCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.10%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

7.84%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

9.60%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

11.02%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

11.02%

-0.63%

Сравнение комиссий EAOR и CGBL

EAOR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOR и CGBL

Дивидендная доходность EAOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.33%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EAOR and CGBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to EAOR (2.72%). In terms of maximum drawdown, EAOR dropped -22.91% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, EAOR leads with 19.35% vs 18.31% for CGBL. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAOR has performed better with a 19.35% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

EAOR has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for EAOR and 0.33% for CGBL.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAOR и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор