Сравнение EAOM с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
EAOM и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.53% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 3.13% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 12.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 3.13%.
EAOM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и VSMV
EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
EAOM vs. VSMV — Ранг доходности на риск
EAOM
VSMV
Сравнение EAOM c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.98 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.82 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.69 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.87 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и VSMV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и VSMV
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.94% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и VSMV
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -31.33% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -8.19% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -17.96% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.38% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.46% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.96% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и VSMV
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.77% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 6.72% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 13.40% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 12.92% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 15.13% | -7.22% |