Сравнение EAOM с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EAOM и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EAOM и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAOM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.53% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EAOM показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EAOM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAOM и SGOV
EAOM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EAOM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EAOM
SGOV
Сравнение EAOM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAOM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 20.63 | -19.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 286.00 | -284.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 202.83 | -201.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 412.76 | -410.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 4,634.41 | -4,626.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAOM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 20.63 | -19.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 14.13 | -13.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 12.35 | -11.70 |
Корреляция
Корреляция между EAOM и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAOM и SGOV
Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.94% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EAOM и SGOV
Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAOM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.73% | -0.03% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -0.01% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.73% | -0.03% | -20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | 0.00% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.00% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAOM и SGOV
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EAOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAOM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 0.06% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 0.13% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 0.20% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 0.24% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 0.24% | +7.67% |